Банківський сектор США очікує на історичні послаблення регуляторних вимог.

Планують скоротити вимоги до капіталу банків у США

Американські регулятори готуються до одного з наймасштабніших скорочень вимог до капіталу банків за останні десять років. За даними Financial Times, вони планують у найближчі місяці знизити коефіцієнт додаткового левериджу (SLR), введений у 2014 році після фінансової кризи 2008-09 років.

Цей коефіцієнт зобов'язує великі банки тримати певний обсяг високоякісного капіталу щодо всіх активів, включно з позабалансовими. Банківські лобісти вже давно критикують це правило, вважаючи його надмірним обмеженням для фінансових установ.

Пропозиції реформ планують оголосити до літа 2025 року, а також розглядають можливість тимчасового виключення з розрахунку SLR активів із низьким ризиком, таких як казначейські облігації та депозити у центробанках. Вісім найбільших банків США наразі повинні тримати капітал першого рівня на рівні не менше 5% від загального левериджу. Експерти вважають, що повернення винятку для "безпечних" активів може вивільнити до 2 трильйонів доларів з балансів цих банків.

Критики вважають цю ініціативу ризикованою через нестабільність фінансових ринків, а також можливість створення прецеденту для подібних вимог у Європі та Великій Британії.

Аналіз

Скорочення вимог до капіталу банків може мати як позитивний, так і негативний вплив на фінансову систему. З одного боку, це може стимулювати розвиток банківського сектору та економіку в цілому через більшу гнучкість у веденні діяльності. З іншого боку, зниження вимог може збільшити ризики для фінансової стабільності, особливо в умовах економічної нестабільності. Тому важливо збалансувати ці два аспекти при впровадженні подібних реформ.